Drukuj Eksport do pliku (MS Word)
Nazwa przedmiotu:
Fizyka w ekonomii i naukach społecznych
Koordynator przedmiotu:
WF dr inż. Julian Sienkiewicz
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Grupa przedmiotów:
kierunkowe
Kod przedmiotu:
-
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2017/2018
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Uczestniczenie w wykładach: 15h. Uczestniczenie w ćwiczeniach: 15h. Przygotowanie do ćwiczeń 10h: Przygotowanie do kolokwium (ćwiczenia): 8h. Przygotowanie do kolokwium (wykład): 8h. Razem: 56h co odpowiada 2 ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Uczestniczenie w wykładach: 15h. Uczestniczenie w ćwiczeniach: 15h. Razem: 30h, co odpowiada 1 ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Uczestniczenie w ćwiczeniach: 15h. Razem: 15h, co odpowiada 0.6 ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Zaliczone przedmioty: Fizyka 1, Fizyka 2, Analiza matematyczna oraz Rachunek Prawdopodobieństwa
Limit liczby studentów:
- od 25 osób do limitu miejsc w sali audytoryjnej (wykład) - od 25 osób do limitu miejsc w sali laboratoryjnej (ćwiczenia)
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy na temat metod i modeli fizyki wykorzystywanych dla analizy procesów ekonomicznych i społecznych
Treści kształcenia:
Wykład: SOCJOFIZYKA 1. Wprowadzenie do socjofizyki. (1h) 2. Automaty komórkowe (AK) jako narzędzie do modelowania dynami-ki opinii społecznej. Teoria pola średniego AK. (1h) 3. Model automatu głosującego (voter model). (1h) 4. Model ewolucji kultur Axelroda, rola małego szumu. (1h) 5. Model dynamiki większościowej (majority vote), model Sznajdów. (1h) 6. Równanie Master w socjologii. Model Weidlichia, przejście fazowe demokracja - dyktatura, zastosowanie w demografii. (1h) EKONOFIZYKA 1. Wprowadzenie do ekonfizyki (1h) 2. Definicja procesu stochastycznego, rozkłady stabilne, skalowanie i podobieństwo. (1h) 3. Fluktuacje w finansowych szeregach czasowych, skalowanie indeksu giełdowego S& P 500. (1h) 4 Klastrowanie się fluktuacji, procesy stochastyczne typu ARCH i GARCH. (1h) 5. Definicje pochodnych instrumentów finansowych: kontrakty forward, opcje europejskie i amerykańskie. (1h) 6. Uniwersalny charakter instrumentów pochodnych, strategie osłonowe i spekulacyjne, elementy inżynierii finansowej, wycena kontraktów for-ward, model rynku idealnego. (1h) 7. Wycena opcji europejskich, wzór Blacka-Scholesa. (2h) Ćwiczenia: Zakres materiału ćwiczeń pokrywa się z zakresem wykładu.
Metody oceny:
A. Wykład: 1. Ocena formatywna: interaktywna forma prowadzenia wykładu 2. Ocena sumatywna : uzyskiwana podczas zaliczenia (kolokwium) poprzez udzielenie odpowiedzi na trzy pytania otwarte oraz 10 pytań zamkniętych. B. Ćwiczenia: 1. Ocena formatywna: interaktywna forma prowadzenia ćwiczeń 2. Ocena sumatywna: uzyskiwana podczas zaliczenia (kolokwium) poprzez samodzielne rozwiązanie trzech zdań. C. Końcowa ocena z przedmiotu: średnia oceny z ćwiczeń oraz z wykładu, osoby z oceną 4.5 lub 5.0 z ćwiczeń są zwolnione z kolokwium zaliczającego wykład.
Egzamin:
nie
Literatura:
Obowiązkowa: A. Jarynowski, A. Buda, P. Nyczka, Obliczeniowe nauki społeczne, 2014. (http://th.if.uj.edu.pl/~gulakov/ksiazka.pdf) R. Mantegna, H.E. Stanley, Wprowadzenie do Ekonofizyki, PWN 2001 Uzupełniająca: C. Castellano, S. Fortunato , V. Loreto, Statistical physics of social dy-namics, Reviews of Modern Physics 81, 591-646 (2009)
Witryna www przedmiotu:
www.fizyka.pw.edu.pl/~julas/FENS (w przygotowaniu)
Uwagi:
-

Efekty uczenia się