Drukuj Eksport do pliku (MS Word)
Nazwa przedmiotu:
Modelowanie stochastyczne rynków finansowych i ubezpieczeniowych - seminarium
Koordynator przedmiotu:
dr Mariusz Niewęgowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
M2MSR1
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2012/2013
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w seminarium 2x15=30 godz. Przygotowanie do seminarium 40 godz. Konsultacje 10 godz. Razem 80 godz..
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawy analizy stochastycznej, Matematyka Finansowa I
Limit liczby studentów:
Bez limitu
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z najnowszymi kierunkami badań w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej.
Treści kształcenia:
Kontrakty forward i futures – mechanizmy i przykłady zastosowań. Opcje standardowe i egzotyczne, przykłady strategii opcyjnych. Praktyczne i teoretyczne aspekty miar ryzyka: Value-at-Risk (V@R), Expected Shortfall (Conditional V@R). Koherentne miary ryzyka. Miary ryzyka niezmiennicze względem rozkładu (Law invariant). Ważony V@R i jego własności. Dynamiczne koherentne miary ryzyka. Porządki stochastyczne i miary ryzyka. Ryzyko kredytowe: modele statyczne, modele scoringowe, Credit Metrics. Model Mertona obligacji z ryzykiem kredytowym
Metody oceny:
.
Egzamin:
nie
Literatura:
.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt MSR1_W_01
Rozumie zasady działania kontraktów forward, futures i opcji. Rozumie ich rolę w zarządzaniu ryzykiem.
Weryfikacja: Referat
Powiązane efekty kierunkowe: MUF_W07, MUF_W12
Powiązane efekty obszarowe: X2A_W02, X2A_W06, X2A_W02, X2A_W03, X2A_W06
Efekt MSR1_W_02
Zna podstawowe miary ryzyka oraz ich własności.
Weryfikacja: Referat
Powiązane efekty kierunkowe: MUF_W07, MUF_W12
Powiązane efekty obszarowe: X2A_W02, X2A_W06, X2A_W02, X2A_W03, X2A_W06
Efekt MSR1_W_03
Zna pojęcia koherentych miar ryzyka.
Weryfikacja: Referat
Powiązane efekty kierunkowe: MUF_W07, MUF_W12
Powiązane efekty obszarowe: X2A_W02, X2A_W06, X2A_W02, X2A_W03, X2A_W06

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt MSR1_U_01
Potrafi wyszukać w literaturze fachowej informacje na zadany temat i przedstawić je w postaci referatu.
Weryfikacja: Referat
Powiązane efekty kierunkowe: MUF_U17
Powiązane efekty obszarowe: X2A_U04
Efekt MSR1_U_02
Potrafi analizować skutki strategii opcyjnych.
Weryfikacja: Referat
Powiązane efekty kierunkowe: MUF_U17
Powiązane efekty obszarowe: X2A_U04
Efekt MSR1_U_03
Potrafi analizować własności miar ryzyka.
Weryfikacja: Referat
Powiązane efekty kierunkowe: MUF_U17
Powiązane efekty obszarowe: X2A_U04
Efekt MSR1_U_04
Potrafi opisać praktyczne aspekty stosowania miar ryzyka
Weryfikacja: Referat
Powiązane efekty kierunkowe: MUF_U17
Powiązane efekty obszarowe: X2A_U04

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt MSR1_S_01
Potrafi pracować w zespole nad przygotowaniem referatu.
Weryfikacja: Referat
Powiązane efekty kierunkowe: MUF_K01
Powiązane efekty obszarowe: X2A_K02