Drukuj Eksport do pliku (MS Word)
Nazwa przedmiotu:
Matematyka finansowa
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Rządkowski Grzegorz prof PW
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Inżynieria Zarządzania
Grupa przedmiotów:
kierunkowe
Kod przedmiotu:
-
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
3 ECTS 15h wykład + 15h ćwiczenia + 6x3h przygotowanie do ćwiczeń + 12h opracowanie projektu + 10h przygotowanie do kolokwium końcowego + 5h udział w konsultacjach = 75h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,4 ECTS 15h wykład + 15h ćwiczenia + 5h konsultacje = 35h
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2,4 ECTS 15h ćwiczenia + 6x3h przygotowanie do ćwiczeń + 12h opracowanie projektu + 10h przygotowanie do kolokwium końcowego + 5h udział w konsultacjach = 60h
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych zagadnień analizy matematycznej (m.in. liczby zespolone, ekstrema warunkowe, metoda mnożników Lagrange’a)
Limit liczby studentów:
- od 25 osób do limitu miejsc w sali audytoryjnej (wykład) - od 25 osób do limitu miejsc w sali laboratoryjnej (ćwiczenia)
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy i umiejętności związanych z podstawowymi metodami matematycznymi, które znajdują zastosowanie w finansach i inżynierii finansowej
Treści kształcenia:
A. Wykład: 1.Wartość przyszła (FV) pieniądza: oprocentowanie proste, oprocentowanie składane, oprocentowanie składane wielokrotne, oprocentowanie ciągłe. 2. Wartość obecna (PV) pieniądza, dyskontowanie, czynniki dyskontujące, strumienie pieniężne. 3. Rzeczywista roczna stopa procentowa, renta, wartość obecna renty, renta wieczna. 4. Ocena projektów inwestycyjnych, wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) 5. Papiery wartościowe o stałym dochodzie, obligacje, portfele obligacji, immunizacja portfela obligacji. 6. Akcje, portfele akcji. 7. Teoria Markowitza. Teoria CAPM. B. Ćwiczenia: 1.Wartość przyszła (FV) pieniądza: oprocentowanie proste, oprocentowanie składane, oprocentowanie składane wielokrotne, oprocentowanie ciągłe – rozwiązywanie zadań. 2. Wartość obecna (PV) pieniądza, dyskontowanie, czynniki dyskontujące, strumienie pieniężne - rozwiązywanie zadań. 3. Rzeczywista roczna stopa procentowa, renta, wartość obecna renty, renta wieczna - rozwiązywanie zadań. 4. Ocena projektów inwestycyjnych, wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) - rozwiązywanie zadań. 5. Papiery wartościowe o stałym dochodzie, obligacje, portfele obligacji, immunizacja portfela obligacji - rozwiązywanie zadań. 6. Akcje, portfele akcji - rozwiązywanie zadań. 7. Teoria Markowitza. Teoria CAPM - rozwiązywanie zadań. Do części zadań zostanie wykorzystany arkusz kalkulacyjny oraz program Matlab.
Metody oceny:
A. Wykład: 1. Ocena formatywna: ocena poprawności projektu wykonanego przez studentów podczas wykładu, częściowo interaktywna forma prowadzenia wykładu. 2.Ocena sumatywna : wykonanie projektu - ocena z projektu w zakresie 2-5; do zaliczenia wymagane jest uzyskanie oceny >=3; prze-prowadzenie jednego kolokwium, ocena z kolokwium w zakresie 2-5; do zaliczenia wymagane jest uzyskanie oceny >=3 B. Ćwiczenia: 1. Ocena formatywna: ocena aktywności studentów na zajęciach, weryfikowanie ćwiczeń realizowanych w trakcie zajęć. 2. Ocena sumatywna: przeprowadzenie jednego kolokwium, ocena z kolokwium w zakresie 2-5; do zaliczenia wymagane jest uzyska-nie oceny >=3. E. Końcowa ocena z przedmiotu: Przedmiot uznaje się za zaliczony jeśli zarówno ocena z wykładu jak i ćwiczeń >=3; ocena z przedmiotu jest obliczana zgodnie z formułą: 0,4 * ocena z projektu + 0,3* ocena z kolokwium + 0,3* aktywność.
Egzamin:
nie
Literatura:
Obowiązkowa: 1. Sobczyk, M., 2011. Matematyka finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Placet . Uzupełniająca: 2. Luenberger, D., 2003. Teoria inwestycji finansowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Witryna www przedmiotu:
www.olaf.wz.pw.edu.pl
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt I1_W03
Student zna i rozumie teorie oraz ogólną metodologię badań w zakresie matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia pojęć z zakresu wspoma-gania ekonomii i finansowania przedsiębiorstw
Weryfikacja: Realizacja projektu, zaliczenie kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe:
Powiązane efekty obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt I1_U10
Student potrafi analizować i prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi wykorzystywanych w matematyce, w tym również narzędzi IT
Weryfikacja: Realizacja projektu, wykonywanie ćwiczeń na zaję-ciach, dyskusje na zajęciach
Powiązane efekty kierunkowe:
Powiązane efekty obszarowe:
Efekt I1_U12
Student potrafi planować i przeprowadzać eksperymen-ty w obszarze matematyki finansowej, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyni-ki i wyciągać wnioski
Weryfikacja: Realizacja projektu
Powiązane efekty kierunkowe:
Powiązane efekty obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt I1_K02
Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w obszarze matematyki finansowej w rozwiązywaniu pro-blemów poznawczych i praktycznych
Weryfikacja: Praca zespołowa, dyskusje w trakcie zajęć wykłado-wych i ćwiczeniowych,
Powiązane efekty kierunkowe:
Powiązane efekty obszarowe: