Drukuj Eksport do pliku (MS Word)
Nazwa przedmiotu:
Modelowanie stochastyczne rynków finansowych i ubezpieczeniowych - seminarium 1
Koordynator przedmiotu:
Dr hab. Elżbieta Ferenstein, prof. PW
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-MAMUF-NSP-0008
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2018/2019
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 32 h; w tym a) obecność na ćwiczeniach – 30 h b) konsultacje – 5 h 2. praca własna studenta – 40 h; w tym a) przygotowanie konspektu i referatu – 30 h b) zapoznanie się z literaturą – 10 h Razem 72 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
a) obecność na ćwiczeniach – 30 h b) konsultacje – 2 h Razem 32 h, co odpowiada 1 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Statystyka matematyczna, elementy teorii ryzyka
Limit liczby studentów:
Bez limitu
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z najnowszymi kierunkami badań w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej.
Treści kształcenia:
Seminarium nie ma ściśle określonych treści, gdyż tematy zmieniają się z roku na rok. Tematyka seminarium jest związana z zastosowaniem metod stochastycznych w finansach i ubezpieczeniach m.in. z 1. technikami wyznaczania rezerw, 2. statystyczną analizą danych z rozkładów o ciężkich ogonach, 3. optymalną reasekuracją portfela ubezpieczeń, modelowaniem stochastycznym portfeli niejednorodnych , 4. problemami optymalnego stopowania w ubezpieczeniach i finansach.
Metody oceny:
Ocena wystawiana jest na podstawie jakości wygłoszonego referatu i przygotowanego konspektu. Wygłoszenie referatu osobiście jest warunkiem koniecznym zaliczenia.
Egzamin:
nie
Literatura:
Nie ma określonej literatury, stanowią ją często najnowsze prace z matematyki finansowej i ubezpieczeniowej którę ukazują się w czasopismach naukowych takich jak ” “Mathematics: Insurance and Economics” lub “ASTIN Bulletin”.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka MSR1_W01
Ma wiedzę na temat najnowszych kierunków badań w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej.
Weryfikacja: Referat
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W01, M2_W02, M2_W03, M2MUF_W06, M2MUF_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka MSR1_W02
Zna źródła w których są dostępne informacje związane najnowszymi trendami w modelowaniu rynków finansowych i ubezpieczeniowych
Weryfikacja: Referat
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W02, M2_W03, M2MUF_W06, M2MUF_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka MSR1_U01
Potrafi wyszukać w literaturze fachowej informacje na zadany temat.
Weryfikacja: Referat
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_U02, M2MUF_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka MSR1_U02
Potrafi przedstawić postaci referatu informacje o wybranym kierunku badań związanych z najnowszymi trendami w matematycznym modelowaniu w finansach i ubezpieczeniach.
Weryfikacja: Referat
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_U01, M2MUF_U13, M2MUF_U16, M2_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka MSR1_K01
Potrafi pracować w zespole nad przygotowaniem referatu.
Weryfikacja: Referat
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_K01, M2MUF_K01, M2MUF_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: