- Nazwa przedmiotu:
- Modelowanie stochastyczne rynków finansowych i ubezpieczeniowych - seminarium
- Koordynator przedmiotu:
- dr Mariusz Niewęgowski
- Status przedmiotu:
- Obowiązkowy
- Poziom kształcenia:
- Studia II stopnia
- Program:
- Matematyka
- Grupa przedmiotów:
- Wspólne
- Kod przedmiotu:
- M2MSR2
- Semestr nominalny:
- 3 / rok ak. 2016/2017
- Liczba punktów ECTS:
- 3
- Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
- Udział w seminarium 2x15=30 godz.
Przygotowanie do seminarium 40 godz.
Konsultacje 10 godz.
Razem 80 godz..
- Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
- 1
- Język prowadzenia zajęć:
- polski
- Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
- Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
-
- Wykład0h
- Ćwiczenia30h
- Laboratorium0h
- Projekt0h
- Lekcje komputerowe0h
- Wymagania wstępne:
- Podstawy analizy stochastycznej, Matematyka Finansowa I
- Limit liczby studentów:
- Bez limitu
- Cel przedmiotu:
- Zapoznanie z najnowszymi kierunkami badań w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej.
- Treści kształcenia:
-
Zabezpieczanie w sensie średnio-kwadratowym w modelach z czasem dyskretnym.
Wycena opcji barierowych w modelu Blacka-Scholes’a.
Wycena opcji wstecznych w modelu Blacka-Scholes’a.
Model Martona obligacji korporacyjnych.
Model Blacka Cox’a.
Funkcja hazardu w modelowaniu ryzyka kredytowego.
Proces hazardu w modelowaniu ryzyka kredytowego.
Hipoteza H i jej znaczenie w modelach ryzyka kredytowego.
Wycena i zabezpieczanie kontraktów z ryzykiem kredytowym w modelach Markowa.
- Metody oceny:
- .
- Egzamin:
- nie
- Literatura:
- .
- Witryna www przedmiotu:
- brak
- Uwagi:
Efekty uczenia się
Profil ogólnoakademicki - wiedza
- Efekt MSR2_W_01
- Zna modele strukturalne ryzyka kredytowego.
Weryfikacja: Referat
Powiązane efekty kierunkowe:
MUF_W13
Powiązane efekty obszarowe:
X2A_W06
- Efekt MSR2_W_02
- Zna modele ryzyka kredytowego oparte na funkcji i procesie hazardu.
Weryfikacja: Referat
Powiązane efekty kierunkowe:
MUF_W13
Powiązane efekty obszarowe:
X2A_W06
- Efekt MSR2_W_03
- Zna metody wyznaczanie strategii zabezpieczających.
Weryfikacja: Referat
Powiązane efekty kierunkowe:
MUF_W13
Powiązane efekty obszarowe:
X2A_W06
Profil ogólnoakademicki - umiejętności
- Efekt MSR2_U_01
- Potrafi wyszukać w literaturze fachowej informacje na zadany temat i przedstawić je w postaci referatu.
Weryfikacja: Referat
Powiązane efekty kierunkowe:
MUF_U17
Powiązane efekty obszarowe:
X2A_U04
- Efekt MSR2_U_02
- Potrafi analizować modele ryzyka kredytowego.
Weryfikacja: Referat
Powiązane efekty kierunkowe:
MUF_U17
Powiązane efekty obszarowe:
X2A_U04
Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne
- Efekt MSR2_S_01
- Potrafi pracować w zespole nad przygotowaniem referatu.
Weryfikacja: Referat
Powiązane efekty kierunkowe:
MUF_K01
Powiązane efekty obszarowe:
X2A_K02