- Nazwa przedmiotu:
- Funkcjonowanie rynków finansowych
- Koordynator przedmiotu:
- Dr inż. Andrzej Kulik
- Status przedmiotu:
- Obowiązkowy
- Poziom kształcenia:
- Studia I stopnia
- Program:
- Matematyka
- Grupa przedmiotów:
- Przedmioty specjalnościowe i specjalizacyjne
- Kod przedmiotu:
- Semestr nominalny:
- 7 / rok ak. 2012/2013
- Liczba punktów ECTS:
- 2
- Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
- Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
- Język prowadzenia zajęć:
- polski
- Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
- Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
-
- Wykład30h
- Ćwiczenia0h
- Laboratorium0h
- Projekt0h
- Lekcje komputerowe0h
- Wymagania wstępne:
- Przedmioty poprzedzające:
- Analiza portfelowa
- Instrumenty pochodne
- Inwestycje finansowe
- Limit liczby studentów:
- Cel przedmiotu:
- .
- Treści kształcenia:
- Program wykładu:
- Funkcjonowanie rynku długu i rynku instrumentów pochodnych OTC
- Wprowadzenie do ryzyka kredytowego
- Zastosowanie modeli strukturalnych i zredukowanych do określania sytuacji kredytowej
- Portfelowe kredytowe instrumenty pochodne (CDO)
Program ćwiczeń:
- wycena instrumentów pochodnych OTC
- konstrukcja krzywej zerokuponowej
- wyznaczanie prawdopodobieństw niewypłacalności
- Metody oceny:
- Zaliczenie testu z pytaniami z zakresu przerabianego materiału (multiple choice).
Ocenę punktową przelicza się na stopnie według poniższych zasad:
• 3.0 jeżeli uzyskali od 51 do 60 pkt.
• 3.5 jeżeli uzyskali od 61 do 70 pkt.
• 4.0 jeżeli uzyskali od 71 do 80 pkt.
• 4.5 jeżeli uzyskali od 81 do 90 pkt.
• 5.0 jeżeli uzyskali powyżej 90 pkt.
- Egzamin:
- Literatura:
- - Inżynieria Finansowa – Weron, Weron (PWT, 2005)
- Risk Management – Crouchy, Galai, Mark (McGraw-Hill)
- Credit Derivatives – Chaplin (Wiley)
- Swaps and Other Derivatives – Flavell (Wiley)
- Witryna www przedmiotu:
- Uwagi:
Efekty uczenia się