Drukuj Eksport do pliku (MS Word)
Nazwa przedmiotu:
Analiza portfelowa
Koordynator przedmiotu:
dr Marek Kociński
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Przedmioty specjalnościowe i specjalizacyjne
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2011/2012
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Student powinien znać podstawowe pojęcia Rachunku prawdopodobieństwa i Statystyki matematycznej. Powinien również posiadać wiedzę dotyczącą optymalizacji funkcji z ograniczeniami. Ponadto, wymagana jest znajomość podstaw użytkowania komputera. Przedmioty które należy zaliczyć wcześniej: Wstęp do programowania matematycznego, Rachunek prawdopodobieństwa I, Statystyka matematyczna I, Podstawy matematyki finansowej
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Student, który zaliczy przedmiot będzie potrafił konstruować optymalne portfele na podstawie danych z rynku kapitałowego. Do tych zadań będzie potrafił wykorzystać zaawansowane narzędzia komputerowe.
Treści kształcenia:
Treści merytoryczne W: wektor stóp zwrotu i macierz kowariancji stóp zwrotu papierów wartościowych, stopa zwrotu i ryzyko portfela, kryteria wyboru portfela optymalnego, zastosowanie funkcji użyteczności w zagadnieniu optymalnego inwestowania, dominacja stochastyczna dla portfeli, estymacja parametrów modelu na podstawie danych historycznych, wartość zagrożona ryzykiem (VaR), model wyceny aktywów kapitałowych (Capital Asset Pricing Model), modele czynnikowe, teoria wyceny arbitrażowej (Arbitrage Pricing Theory), efektywność rynku, optymalizacja portfela w modelu Blacka-Scholesa, wielookresowa optymalizacja portfela. Treści merytoryczne L: Rozwiązywanie zadań teoretycznych, oraz zagadnień praktycznych z wykorzystaniem komputera, które związane są z tematyką wykładów
Metody oceny:
Warunkiem poprawy oceny dostatecznej na wyższą jest wykonanie projektu komputerowego.
Egzamin:
Literatura:
1. M.. Capiński, T.. Zastawniak, Mathematics for finance: an introduction to financial engineering,, Springer, 2005 2. J. Czekaj, M. Woś, J Żarnowski, Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001 3. E. J. Elton, M. J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, 1998 4. M. Jackson, M. Staunton, Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA, helion, 2004 5. K. Jajuga, T. Jajuga; Inwestycje , instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo naukowe PWN, 2001 6. P. Jaworski, J. Micał Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext, 2005 7. K. Krzyżewski, Analiza portfelowa – materiały z letniej szkoły Matematyki Finansowej w Będlewie, 2002 8. K. Piasecki, Modele matematyki finansowej, instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 9. S. Pliska, Wprowadzenie do matematyki finansowej modele z czasem dyskretnym, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się